Изучаем банкролл менеджмент
Вступление
Большинство людей знают, что для того, чтобы зарабатывать деньги на азартных играх, вам нужно делать ставки с более высокой вероятностью успеха, чем те, с которыми вы их поддерживаете. Со временем удача и неудача выровняются, и именно сумма этих вероятностей определит вашу судьбу. Если у вас действительно есть преимущество в ставках, которые вы делаете, вы «должны» выиграть деньги. Я использую слово «должно» вместо «воли» по простой причине. Можно иметь преимущество в каждой ставке, которую вы делаете, но при этом терять деньги. Размеры ваших навыков в «Банкролл менеджмент» являются критическими факторами вашего успеха.
Пример
Допустим, ваш банк ставок составляет 1000 монет. Ваш добрый букмекер предлагает вам 2,05 на «орла» в броске монеты. Это предложение доступно для 50 000 монетных бросков, но вы можете использовать только свой оригинальный банк, и если вы его потеряете, наступает конец. Сколько стоит поспорить? Ваше преимущество не велико, но вполне реально, и при правильном управлении банкроллом вы получите огромную прибыль после 50 000 бросков.
Я создал электронную таблицу Монте-Карло для расследования. В «Excel» есть генератор случайных чисел, который я использую для имитации броска монеты. Я ввожу вероятность успеха в 50%, а кэфы, которые я получаю, равны 2,05. Это сгенерирует 1 для «Орла» и 0 для «Решки». Я также ввожу в свой банк ставок 1000 монет и процент своего банка, на который я хотел бы сделать ставку в каждой ставке.
Первым делом я вхожу, чтобы вернуть 10% моего банка ставок на каждую ставку. При моем банке в 1000 монет и коэффициенте 2,05 это означало бы ставку в размере 48,78 монет на первом броске (я делаю ставку, чтобы вернуть 100 монет, что составляет 10% от моего банка). Таким образом, моя ставка составляет всего 4,87% от моего банка, что может показаться достаточно маленьким, учитывая, что у меня есть 50% шансов на успех.
Я отображаю результаты после каждых 1000 ставок. В этом случае мой банк вырос до 209 995 монет после 37 000 бросков. Поэтому вы могли бы предположить, что ставка на возврат 10% вашего банка – это верный путь. Увы, вскоре после этого произошла большая неудачная серия, и мой банк достиг минимума в 46 монет после 48 000 ставок. После 50 000 бросков он немного восстановился до 290 монет.
Вторая попытка
Я нажал «Обновить», чтобы получить еще один набор случайных чисел, и на этот раз мой банк достиг максимума в 5200 монет после 2000 бросков, но пошел вниз и составил всего 1,18 монет после 50 000 ставок. Оба раза общий уровень попадания заканчивался в пределах 0,1% от ожидаемых 50%, что должно обеспечить прибыль. Ведь кэфы 2,05 мне нужны только для попадания 48,78% ставок для обеспечения безубыточности.
Я запускал генератор случайных чисел ещё несколько раз, и каждый раз у меня получалось меньше стартового банка после 50 000 ставок (бросков). Причиной значительных колебаний в банке является то, что я делал ставку на высокий процент по каждой ставке, поэтому неизбежный плохой ход уничтожал мой банк, несмотря на тот факт, что у меня было общее преимущество по ставкам.
В первом раунде все прошло гладко для 37 000 ставок, что заставило бы большинство полагать, что их метод был безопасным. Когда дела идут так хорошо, трудно поверить, что колебание вниз может быть настолько плохим, особенно при таком большом размере выборки. Этот пример показывает, что иметь прибыльный ракурс недостаточно, если ваше управление банкроллом плохое.
О влиянии метода Келли
Келли (тот самый, который изобрёл систему) о котором я говорил в своей статье о планах размещения ставок, предложил бы ставить 2,38% моего банка, чтобы вернуть 4,879% (2,38 * 2,05) моего банка. Я провел эту симуляцию 10 раз, и худшим конечным результатом стал банк в 160 000 монет. Очевидно, что это гораздо лучший способ, но, как отмечалось в моей статье о планах размещения ставок, в реальной жизни всё не так просто.
Критерий Келли оптимален, если вы знаете истинные кэфы каждой ставки. Это, конечно, обычно невозможно, так как в большинстве случаев вы можете сделать только приблизительную оценку, и я считаю, что её человеческая природа переоценивает наше преимущество в большинстве случаев. Если у вас нет доступа к ценной информации, которую рынок не учёл, я бы сказал, что в лучшем случае вы будете так же хороши, как и букмекер.
Например, лошадь была на «Betfair» за 2,00, а вы оценили её за 1,80. Это означает, что вы думаете, что у неё шанс выиграть 55,55%, а букмекер думает, что у неё шанс 50%. Если вы достаточно хороши, то реальная цена, скорее всего, больше 1,9 (52,63%). Я давно понял, что лучшее, на что могу надеяться в случае расхождения моих оценок с букмекером, что истинная вероятность окажется посередине между моей оценкой и оценкой букмекера. Важно помнить об этом при разработке плана ставок.
От редакции: мы полностью согласны с этим высказыванием. Ведь почему не работает «валуйный беттинг»? Да потому, что 75-80% того, что прогнозисты считают валуем, на самом деле результат их собственной некомпетентности.
Вместо того, чтобы использовать среднюю точку вашей цены и цены букмекеров, осуществляйте анализ ваших прошлых результатов. Этот анализ должен показать, каково ваше реальное преимущество по определённым типам ставок, и при условии достаточного размера выборки это было бы хорошим показателем для использования. Помните, что прошлые успехи не гарантируют, что будущее будет таким же, поэтому будьте осторожны с этим методом.
В приведенном выше примере, используя критерий Келли и работая на предположении, что ваша вероятность верна, вы будете делать ставки, чтобы вернуть 22,2% банка. Если ваши ставки выиграют в 55,55% случаев, то ваша прибыль выйдет за рамки. Если, однако, вы получите только 52,63%, которые я предложил, то у вас случатся большие проблемы, и каждый раз вы будете банкротиться. И это несмотря на то, что у вас явно есть преимущество на рынке. Проблема в том, что вы его переоценили.
Это всё примеры случаев, когда наличие преимущества недостаточно для гарантирования прибыли. Если ваши ставки слишком высоки, то банк будет сильно колебаться, и неизбежная неудача, когда это произойдет, сведет на нет всю вашу тяжёлую работу и прибыль. Это не значит, что вы должны быть ультраконсервативными, азартные игры вообще не для вас, если вы не хотите рисковать. Тем не менее, ваши риски должны быть рассчитаны, и важно понимать, что долгосрочная успешная стратегия будет иметь много периодов краткосрочных и среднесрочных потерь. Важно, чтобы ваш банк выдержал эти плохие периоды.
Третья попытка
Чтобы показать, какие типы проигрышей можно ожидать, я снова настроил симуляцию Монте-Карло в «Excel». Вероятность 50% приведёт к тому, что вероятность удара составит 40% или менее при 100 ставках в 3% случаев. Это означает, что перед каждой сделанной ставкой, где ваш долгосрочный удар составляет 50%, есть вероятность 3%, что в течение следующих 100 ставок у вас будет 40 побед или меньше.
10% вероятности попаданий, с коэффициентом 10,00, дают в результате только один успех из 100 ставок в 0,05% случаев. Это может показаться очень редким, и это так, но в течение 5000 ставок на коллективы, которые имеют реальный кэфф 10,00, вы получите период из 100 ставок с одним угаданным исходом примерно в 12% случаев. Опять же, когда это произойдёт, вы должны убедиться, что ваш банк сможет противостоять этому. Вы также должны убедиться, что ваша «дисциплина ставок» такова, что вы сохраняете хладнокровие и не делаете глупостей.
Заключение
При принятии решения о том, какая часть вашего банка пойдёт на ставку, вероятность успеха и, следовательно, размер вашего преимущества являются жизненно важными компонентами. Переоцените свои преимущества, и это может превратить прибыльную систему в убыточную. Я предлагаю использовать критерий Келли в качестве отправной точки. Но надо учитывать свое эго при оценке своего преимущества. Если рыночная цена равна 9,00, и вы думаете, что она должна быть 7,00, возможно, используйте 8,00 в качестве истинной цены при определении своего преимущества. Ваша оценка вероятности, независимо от того, насколько вы хороши, остаётся всё ещё только вашим мнением. Рыночная цена — это общее мнение тысяч людей. Конечно, самый очевидный способ улучшить вашу прибыль — всегда получать лучшую цену, что означает наличие нескольких учётных записей.
Заключение (от редакции)
Ну, вот и изучили, называется, банкролл менеджмент. Изучение окончилось тем, что автор признал – прогнозист в любом случае будет сливать. А чтобы не сливать, посоветовал прибегнуть к созданию мультиаккаунтов. Не удивительно, что этого автора везде заблокировали (наверняка) и теперь он не играет в конторах, а создал блог и учит играть других.
